قواعد استراتيجية تجارة السلاحف

تجارة السلاحف: سوق الأسطورة.

في عام 1983، تجار السلع الأسطوري ريتشارد دينيس وويليام إكهاردت عقد تجربة السلاحف لإثبات أن أي شخص يمكن أن تدرس للتجارة. باستخدام المال الخاص والمبتدئين التداول، وكيف أجرة التجربة أجرة؟

تجربة السلاحف.

وبحلول أوائل الثمانينات، كان دينيس معترفا به على نطاق واسع في عالم التجارة باعتباره نجاحا ساحقا. وقد حول حصة أولية تقل عن 000 5 دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار. كان هو وشريكه، إكهاردت، مناقشات متكررة حول نجاحهما. ويعتقد دينيس أن أي شخص يمكن أن يدرس لتداول أسواق العقود الآجلة، في حين أن إكهاردت واجه أن دينيس كان لديه هدية خاصة سمحت له بالاستفادة من التداول.

وقد قام دينيس بتجربة هذه التجربة لتسوية هذه المناقشة أخيرا. دينيس سوف تجد مجموعة من الناس لتعليم قواعده ل، ومن ثم يكون لهم التجارة مع المال الحقيقي. دينيس يعتقد بقوة في أفكاره أنه سوف يعطي التجار في الواقع المال الخاص للتجارة. وسوف يستمر التدريب لمدة أسبوعين ويمكن تكراره مرارا وتكرارا. ووصف طلابه "السلاحف" بعد استدعاء مزارع السلاحف التى زارها فى سنغافورة وقرر انه يمكن ان ينمو التجار بسرعة وكفاءة مثل السلاحف المزروعة.

العثور على السلاحف.

ولتسوية الرهان، وضع دينيس إعلانا في صحيفة وول ستريت جورنال، وطبق الآلاف على التداول على أقدام أساتذة معترف بهم على نطاق واسع في عالم تجارة السلع. فقط 14 التجار سوف تجعل من خلال أول "السلاحف" البرنامج. لا أحد يعرف المعايير الدقيقة التي استخدمها دينيس، ولكن العملية شملت سلسلة من الأسئلة الحقيقية أو الكاذبة؛ وعدد قليل منها يمكنك أن تجد أدناه:

يتم إجراء المال الكبير في التداول عندما يمكن للمرء أن الحصول على طويلة عند أدنى مستوياته بعد اتجاه هبوطي كبير. ليس من المفيد مشاهدة كل اقتباس في الأسواق تداول واحد. آراء الآخرين من السوق جيدة لمتابعة. إذا كان واحد لديه 10،000 $ للخطر، واحد يجب أن خطر 500 $ على كل التجارة. عند البدء ينبغي للمرء أن يعرف على وجه التحديد مكان التصفية في حالة حدوث خسارة.

للسجل، وفقا لطريقة السلاحف، 1 و 3 خاطئة. 2 و 4 و 5 صحيحة. (لمزيد من التداول على السلاحف، انظر أنظمة التداول: تشغيل مع القطيع أو يكون وولف وحيدة؟)

وقد تم تدريس السلاحف على وجه التحديد كيفية تنفيذ استراتيجية الاتجاه الاتجاه. والفكرة هي أن "الاتجاه هو صديقك"، لذلك يجب عليك شراء العقود الآجلة الخروج إلى الاتجاه الصاعد من نطاقات التداول وبيع الهبوط القصير الهبوط. في الممارسة العملية، وهذا يعني، على سبيل المثال، شراء أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع كإشارة دخول. ويبين الشكل 1 استراتيجية تداول السلاحف نموذجية. (لمزيد من المعلومات، راجع تعريف التداول النشط.)

وقد بدأت هذه التجارة على أعلى مستوى جديد منذ 40 يوما. وكانت إشارة الخروج قريبة من أدنى 20 يوما. كانت المعلمات الدقيقة المستخدمة من قبل دينيس سرية لعدة سنوات، والآن محمية من قبل مختلف حقوق التأليف والنشر. في "ذي تورتلت تيرتليترادر: ذي ليجيند، ذي ليسونس، ذي ريسولتس" (2007)، المؤلف مايكل كوفيل يقدم بعض الأفكار حول القواعد المحددة:

النظر في الأسعار بدلا من الاعتماد على المعلومات من التلفزيون أو الصحفيين المعلقين لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بك. لديك بعض المرونة في تحديد المعلمات لإشارات الشراء والبيع. اختبار معلمات مختلفة للأسواق المختلفة لمعرفة ما يعمل بشكل أفضل من وجهة نظرك الشخصية. خطة الخروج الخاص بك كما كنت تخطط للدخول. تعرف متى سوف تأخذ الأرباح وعندما كنت سوف خفض الخسائر. (لمعرفة المزيد، اقرأ أهمية خطة الربح / الخسارة.) استخدم متوسط ​​النطاق الحقيقي لحساب التقلب واستخدام هذا لتغيير حجم الموقف الخاص بك. اتخاذ مواقف أكبر في الأسواق أقل تقلبا وتقلل من تعرضك للأسواق الأكثر تقلبا. (لمزيد من المعلومات، انظر قياس التقلب مع متوسط ​​المدى الحقيقي.) لا تخاطر أبدا أكثر من 2٪ من حسابك على صفقة واحدة. إذا كنت تريد أن تجعل عوائد كبيرة، تحتاج إلى الحصول على راحة مع سحب كبيرة.

هل عملت؟

وفقا لسلاحفاة رسل ساندز السابقة، كمجموعة، وفئتين من السلاحف دينيس تدريب شخصيا حصل على أكثر من 175 مليون دولار في خمس سنوات فقط. وقد أثبت دينيس ما لا شك فيه أن المبتدئين يمكن أن تتعلم التجارة بنجاح. يقول ساندز أن النظام لا يزال يعمل بشكل جيد وقال أنه إذا كنت بدأت مع 10،000 $ في بداية عام 2007 واتبعت قواعد السلاحف الأصلية، وكنت قد أنهى العام مع 25،000 $.

حتى دون مساعدة دنيس، يمكن للأفراد تطبيق القواعد الأساسية لتجارة السلاحف لتداولهم الخاص. الفكرة العامة هي شراء الهروب وإغلاق الصفقة عندما تبدأ الأسعار في تدعيم أو عكس. يجب أن تتم الصفقات قصيرة وفقا لنفس المبادئ في ظل هذا النظام لأن السوق يختبر كلا من الاتجاهات الصاعدة والاتجاه الهبوطي. وفي حين يمكن استخدام أي إطار زمني لإشارة الدخول، ينبغي أن تكون إشارة الخروج أقصر بكثير من أجل تعظيم الصفقات المربحة. (لمزيد من المعلومات، انظر تشريح التداول الهروب.)

على الرغم من نجاحات كبيرة، ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لتجارة السلاحف على الأقل كبيرة مثل الاتجاه الصعودي. وينبغي توقع عمليات السحب مع أي نظام تجاري، ولكنها تميل إلى أن تكون عميقة بشكل خاص مع استراتيجيات المتابعة الاتجاه. ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن معظم الانفجارات تميل إلى أن تكون تحركات كاذبة، مما أدى إلى عدد كبير من الصفقات الخاسرة. في نهاية المطاف، ويقول الممارسون أن نتوقع أن تكون صحيحة 40-50٪ من الوقت، وتكون على استعداد لعمليات السحب الكبيرة.

الخط السفلي.

قصة كيف أن مجموعة من التجار غير المستفادة للتداول لتحقيق أرباح كبيرة هي واحدة من أساطير سوق الأسهم العظيمة. كما انها درسا كبيرا في كيفية الالتصاق لمجموعة محددة من المعايير ثبت يمكن أن تساعد التجار تحقيق عوائد أكبر. في هذه الحالة، فإن النتائج قريبة من التقليب عملة، لذلك الأمر متروك لك أن تقرر إذا كانت هذه الاستراتيجية بالنسبة لك.

دليل شامل لاستراتيجية تجارة السلاحف.

تجارة السلاحف هو الاسم الذي يعطى لأسرة من استراتيجيات الاتجاه. انها تقوم على قواعد ميكانيكية بسيطة لدخول الصفقات عندما تخرج الأسعار من القنوات على المدى القصير. والهدف هو ركوب الاتجاهات على المدى الطويل من البداية.

ولدت تجارة السلاحف من تجربة في 1980s من قبل اثنين من تجار المستقبل الآجلة الذين كانوا يناقشون ما إذا كان التجار جيدة ولدت مع المواهب الفطرية، أو ما إذا كان يمكن تدريب أي شخص على التجارة بنجاح. وضعت السلاحف بسيطة، ونظام الفوز الميكانيكية التداول التي يمكن استخدامها من قبل أي تاجر منضبطة، بغض النظر عن الخبرة السابقة.

وقد عزي اسم "تجارة السلاحف" إلى عدة أصول محتملة. بالنسبة لي، فإنه يجسد نتائج "بطيئة ولكن بالتأكيد" من هذا النظام. على النقيض من أنظمة الصندوق الأسود المعقدة، قواعد التداول السلاحف بسيطة وسهلة بما فيه الكفاية بالنسبة لك لبناء النظام الخاص بك - أنا أوصي به.

وكانت أولى أشكال تجارة السلاحف اليدوية. كما أنها تتطلب حسابات شاقة للمتوسطات المتحركة وحدود المخاطر. ومع ذلك، يمكن للمتداولين الميكانيكيين اليوم استخدام الخوارزميات على أساس معلمات السلاحف لتوجيههم إلى التداول الناجح. كما هو الحال دائما، مفتاح النجاح التجاري يكمن في الانضباط ثابت.

ما هي الأسواق الأفضل لتداول السلاحف؟

قرارك الأول هو أي الأسواق للتجارة. ويستند التداول السلحفاة على اكتشاف والقفز على متنها في بداية الاتجاهات طويلة الأجل في الأسواق ذات السيولة العالية، وعادة ما العقود الآجلة. وبما أن التغيرات في الاتجاه الطويل الأجل نادرة، ستحتاج إلى اختيار الأسواق السائلة حيث يمكنك العثور على فرص تجارية كافية.

المفضلة على سم: للزراعة الزراعية، وأنا أحب الذرة، فول الصويا، والقمح الناعم الأحمر القمح. أفضل مؤشرات الأسهم هي E-ميني S & P 500، E-ميني NASDAQ100، و E-ميني داو. في مجموعة الطاقة، وأنا أحب E - مصغرة الخام (كل)، E-ميني ناتغاس وزيت التدفئة.

و، في الفوركس، انها أود / أوسد، كاد / أوسد، ور / أوسد، غب / أوسد، و جبي / أوسد. من مجموعة سعر الفائدة من المشتقات، وأنا أحب اليورو دولار، T - سندات، وخزانة مذكرة 5 سنوات. وأخيرا، في المعادن أفضل المرشحين دائما الذهب والفضة والنحاس.

وبما أن تجارة السلاحف هي تعهد طويل الأمد مع عدد محدود من إشارات الدخول الناجحة، يجب عليك اختيار مجموعة واسعة نسبيا من العقود الآجلة. تلك المذكورة أعلاه هي المفضلة، على الرغم من أن الآخرين سوف تعمل كذلك إذا كانت عالية السيولة. على سبيل المثال، في الماضي كنت قد تداولت العقود الآجلة يورو-ستوكس 50 مع نتائج ممتازة.

أيضا، أنا فقط التجارة في العقود الأقرب الشهر، إلا إذا كانت في غضون أسابيع قليلة من انتهاء الصلاحية. قبل كل شيء، من الأهمية بمكان أن تكون متسقة. أنا دائما مشاهدة نفس العقود الآجلة.

حجم الموضع.

مع تجارة السلاحف، عليك ضرب عدة مرات لكل تشغيل المنزل الذي ضرب. وهذا يعني أنك ستتلقى العديد من الإشارات لإدخال الصفقات التي سيتم إيقافك منها بسرعة. ومع ذلك، في تلك المناسبات القليلة عندما كنت على حق، عليك أن تدخل التجارة الفائزة في اللحظة المناسبة على وجه التحديد - بداية التغيير على المدى الطويل في الاتجاه.

لذلك، لإدارة المخاطر البقاء على قيد الحياة يعتمد على اختيار حجم الموقف الصحيح. سوف تحتاج إلى برمجة نظام التداول الميكانيكي الخاص بك للتأكد من أنك لا تنفد من المال على التوقف قبل أن تصل إلى المنزل.

ثابت النسبة المئوية للمخاطر على أساس التقلب.

المفتاح في تجارة السلاحف هو استخدام موقف المخاطر القائمة على التقلبات التي لا تزال ثابتة. برنامج خوارزمية حجم الموقف الخاص بك بحيث أنه سيتم تسهيل التقلب الدولار عن طريق ضبط حجم موقفكم وفقا لقيمة الدولار من كل نوع من نوع من العقد.

هذا يعمل بشكل جيد للغاية. يدخل تاجر السلحفاة المواقف التي تتكون إما من عقود أقل وأكثر تكلفة، أو عقود أخرى أقل تكلفة، بغض النظر عن التقلبات الكامنة في سوق معينة.

على سبيل المثال، عندما تداول السلاحف عقد صغير يتطلب، على سبيل المثال، 3000 $ في الهامش، وأنا شراء / بيع واحد فقط من هذا العقد، بينما عندما أدخل موقف مع العقود الآجلة التي تتطلب 1500 $ في الهامش، أنا شراء / بيع 2 عقود.

هذا الأسلوب يضمن أن الصفقات في الأسواق المختلفة لديها فرص مماثلة لفقدان الدولار أو كسب معين. حتى عندما يكون التقلب في سوق معين أقل، من خلال نجاح تجارة السلاحف في هذا السوق سوف لا تزال الفوز الكبير لأنك عقد المزيد من العقود من هذا المستقبل أقل تقلبا.

كيفية حساب والاستفادة من التقلبات - مفهوم "N"

استخدمت السلاحف المبكرة حرف N لتعيين تقلبات السوق الكامنة. يتم حساب N على أنه المدى الأسي المتحرك لمدة 20 يوما (تر).

وصفت ببساطة، N هو متوسط ​​حركة السعر في يوم واحد في سوق معينة، بما في ذلك فتح الثغرات. N في نفس وحدات العقد الآجل.

يجب عليك برمجة نظام التداول السلحفاة لحساب النطاق الحقيقي مثل هذا:

ترو رانج = أكبر من: ارتفاع اليوم ناقص اليوم، أو ارتفاع اليوم ناقص إغلاق اليوم السابق، أو إغلاق اليوم السابق ناقص منخفضة اليوم. في الاختزال:

تر = (الحد الأقصى) ث - تل؛ أو ث - بك؛ أو بك - تل.

يتم حساب اليومية N على النحو التالي: [(19 x بن) + تر] / 20 (حيث بن هو N في اليوم السابق و تر هو المدى الحقيقي اليوم الحالي).

نظرا لأن الصيغة تحتاج إلى قيمة يوم سابق ل N، فستبدأ بالحساب الأول الذي يعد مجرد متوسط ​​بسيط لمدة 20 يوما.

الحد من المخاطر عن طريق تعديل التقلب.

لتحديد حجم الموقف، برنامج نظام التداول السلحفاة لحساب تقلب الدولار من السوق الكامنة من حيث قيمة N لها. من السهل:

تقلب الدولار = [دولار لكل نقطة من قيمة العقد] x N.

في الأوقات التي أشعر فيها ب "عفوي" من المخاطر، أضع 1 نسا يساوي 1٪ من حقوق الملكية الخاصة بي. وفي الأوقات التي أشعر فيها بالمزيد من المخاطرة بالمخاطر أكثر من المعتاد، أو عندما يتم سحب حسابي أكثر من المعتاد، أقوم بتعيين 1 N تساوي 0.5٪ من حقوق الملكية الخاصة بي.

يتم احتساب وحدات حجم املراكز يف سوق معني كما يلي:

1 وحدة = 1٪ من حقوق الملكية / تقلب الدولار في السوق.

وهو نفس:

1 وحدة = 1٪ من حقوق الملكية / ([دولار لكل نقطة من قيمة العقد] x N)

وفيما يلي مثال لزيت التدفئة (هو):

بالنسبة للدولار الأمريكي، فإن دولار لكل نقطة هو 42،000 دولار لأن حجم العقد هو 42،000 غالون ويقتبس العقد بالدولار.

على افتراض حجم حساب التداول السلحفاة من 1 مليون $، وحجم وحدة ليوم التداول التالي (يوم 23 في السلسلة أعلاه) كما تم حسابها باستخدام قيمة N = .0141 يوم 22 هو:

حجم الوحدة = [.001 x 1 مليون دولار] / [.0141 × 42،000] = 16.80.

ولأن العقود الجزئية لا يمكن تداولها، في هذا المثال، يتم تقريب حجم الصفقة إلى 16 عقدا. يمكنك برمجة الخوارزميات الخاصة بك لإجراء N - حجم وحسابات وحدة أسبوعيا أو حتى يوميا.

يساعد تحديد حجم الموضع على بناء المواقف مع مخاطر التقلبات المستمرة في جميع الأسواق التي تتاجر بها. من المهم أن تجارة السلاحف باستخدام أكبر حساب ممكن، حتى عندما كنت تتداول فقط مينيس.

يجب عليك التأكد من أن الكسور من حجم الموقف تسمح لك لتداول عقد واحد على الأقل في كل سوق. سوف تقع الحسابات الصغيرة فريسة لتحبب.

جمال تجارة السلاحف هو أن N يعمل على إدارة حجم الموقف الخاص بك فضلا عن مخاطر الموقف ومجموع مخاطر المحفظة.

قواعد إدارة المخاطر في تجارة السلاحف تملي أن عليك برمجة نظام التداول الميكانيكي الخاص بك للحد من التعرض في أي سوق واحد إلى 4 وحدات، والتعرض الخاص بك في الأسواق المترابطة إلى ما مجموعه 8 وحدات، ومجموع الخاص بك "التعرض الاتجاه" (أي طويلة أو قصيرة) في جميع الأسواق إلى ما مجموعه 12 وحدة كحد أقصى في كل اتجاه.

توقيت الدخول عندما سلحفاة التداول.

الحسابات N أعلاه تعطيك حجم الموقف المناسب. و، نظام تداول السلاحف الميكانيكية سوف تولد إشارات واضحة، لذلك إدخالات الآلي سهلة.

ستدخل الأسواق التي اخترتها عندما تنفجر الأسعار من قنوات دونشيان. يتم الإشارة إلى الانفجارات عندما يتحرك السعر إلى ما بعد الارتفاع أو الانخفاض خلال فترة ال 20 يوما السابقة.

وعلى الرغم من توافر التداول الإلكتروني الإلكتروني على مدار الساعة، فإنني أدخل فقط خلال جلسة التداول خلال النهار. إذا كان هناك فجوة السعر على فتح، أدخل التجارة إذا كان السعر يتحرك في اتجاهي الهدف على فتح.

أنا أدخل التجارة عندما يتحرك السعر علامة واحدة الماضي عالية أو منخفضة من 20 يوما السابقة.

ومع ذلك، وهنا تحذير مهم: إذا كان الاختراق الماضي، سواء طويلة أو قصيرة، من شأنه أن يؤدي إلى تجارة الفوز، وأنا لا تدخل التجارة الحالية.

لا يهم ما إذا كان هذا الاختراق الأخير لم يتم تداوله لأنه تم تخطيه لأي سبب من الأسباب، أو ما إذا كان هذا الاختراق الأخير تم تداوله فعلا وكان خاسرا.

و إذا تداولت، أعتبر اختراق خاسر إذا كان السعر بعد الاختراق في وقت لاحق يتحرك 2N مقابل لي قبل الخروج المربح في 10 أيام على الأقل، كما هو موضح أدناه.

لتكرار: أدخل فقط الصفقات بعد اختراق السابق. كمرجع لتجنب فقدان على تحركات السوق الرئيسية، ويمكنني أن التجارة في نهاية فترة 55 يوما "اختراق المأمونة".

من خلال الانضمام إلى هذا التحذير، سوف تزيد كثيرا من فرصتك في السوق في بداية التحرك على المدى الطويل. وذلك لأن الاتجاه السابق من هذه الخطوة ثبت كاذبة من قبل (افتراضيا) خسر التجارة.

بعض تجار السلاحف يستخدمون طريقة بديلة تنطوي على أخذ جميع الصفقات الاختراقية حتى لو خسرت تجارة الاختراق السابقة أو كانت ستخسر. ولكن، بالنسبة للسلحفاة التداول الحسابات الشخصية لقد وجدت أن السحب بلدي أقل عند الالتزام بقاعدة التداول فقط إذا كانت التجارة اندلاع السابقة كان أو كان من شأنه أن يكون الخاسر.

حجم الطلب.

عندما أتلقى إشارة دخول من الاختراق، نظام التداول الآلي بلدي يدخل تلقائيا مع حجم النظام من 1 وحدة. الاستثناء الوحيد هو عندما، كما ذكر أعلاه، أنا في فترة تراجع أعمق من المعتاد. في هذه الحالة، أدخل ½ حجم الوحدة.

بعد ذلك، إذا استمر السعر في الاتجاه المأمول، يضيف نظام بلدي تلقائيا إلى موقف في الزيادات من 1 وحدة في كل حركة السعر ½ N إضافية في حين يستمر السعر في الاتجاه المطلوب.

نظام التداول الميكانيكي يبقي إضافة إلى بلدي عقد حتى يتم التوصل إلى حد الموقف، ويقول في 4N كما نوقش في وقت سابق. أنا أفضل أوامر الحد، على الرغم من أنك يمكن أيضا برمجة النظام لصالح أوامر السوق إذا كنت ترغب في ذلك.

وإليك مثال على دخول الذهب (غ) الآجلة:

ن = 12.50، والاختراق الطويل هو 1310 $.

اشتريت الوحدة الأولى في 1310. اشتريت الوحدة الثانية بسعر 1310 + (½ x 12.50) = 1316.25] مقربة إلى 1316.30.

ثم، إذا استمر تحرك السعر، أشتري الوحدة الثالثة عند [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55] مقربة إلى 1322.60.

وأخيرا، إذا استمر الذهب في التقدم اشتريت الوحدة الرابعة الأخيرة عند [1322.60 + (½ x 12.50) = 1328.85] مقربة إلى 1328.90.

في هذا المثال يستمر تقدم السعر في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة التي لم يتم تغيير قيمة N. في أي حال، فإنه من السهل أن برمجة نظام التداول الآلي الخاص بك لتتبع كل شيء على ذبابة، بما في ذلك التغييرات في N، وأحجام الموقف، ونقاط الدخول.

توقف السلحفاة التداول.

تجارة السلاحف ينطوي على أخذ العديد من الخسائر الصغيرة في انتظار الانتظار للتغيرات في بعض الأحيان على المدى الطويل في الاتجاه التي هي الفائزين كبيرة. إن الحفاظ على الإنصاف أمر بالغ الأهمية.

نظام بلدي سلحفاة التداول التلقائي يساعد ثقتي والانضباط عن طريق إزالة العنصر العاطفي للتجارة، لذلك أنا دخلت تلقائيا في الفائزين.

تستند نقاط التوقف إلى قيم N، ولا تمثل أي تجارة واحدة أكثر من 2٪ من المخاطر على حسابي. يتم تعيين توقف عند 2N منذ كل N من حركة السعر يساوي 1٪ من حقوق الملكية حسابي.

لذلك، بالنسبة للمراكز الطويلة أضع وقف الخسارة عند 2N دون نقطة الدخول الفعلية (سعر ملء الطلب)، وبالنسبة للمراكز القصيرة، تكون النقطة عند 2N فوق نقطة الدخول.

لتحقيق التوازن بين المخاطر عند إضافة وحدات إضافية إلى الموقف الذي كان يتحرك في الاتجاه المطلوب، وأنا رفع توقف الإدخالات السابقة من قبل ½ N.

وهذا يعني عادة أنني سوف يضع كل ما عندي من موقف لإجمالي موقف في 2 N من الوحدة التي أضفتها مؤخرا. ومع ذلك، في حالة وجود فجوات على فتح، أو الأسواق سريعة الحركة، فإن توقف سيكون مختلفا.

مزايا استخدام توقف N - واضحة - ويستند توقف على تقلب السوق، الذي يوازن بين المخاطر في جميع نقاط الدخول بلدي.

الخروج من التجارة.

منذ تجارة السلاحف يعني أنني يجب أن تعاني العديد من "ضربات الهروب" الصغيرة للاستمتاع عدد قليل نسبيا "يدير المنزل،" أنا حريص على عدم الخروج من الصفقات الفوز في وقت مبكر جدا.

ويبرمج نظام التداول الآلي الخاص بي للخروج عند أدنى مستوى له في 10 أيام على إدخالاتي الطويلة، وعلى أعلى مستوى في 10 أيام للمراكز القصيرة. إذا تم اختراق عتبة 10 أيام، يخرج نظامي من الموضع بأكمله.

نظام التداول الميكانيكي يساعد على التغلب على الجشع والنزعة العاطفية لإغلاق تجارة مربحة في وقت مبكر جدا. أنا الخروج باستخدام أوامر وقف القياسية، وأنا لا تلعب أي "الانتظار ونرى" الألعاب .... اسمحوا لي نظام التداول الميكانيكية جعل تلك القرارات بالنسبة لي.

يمكن أن يكون غوت-ورينشينغ لمشاهدة حسابي تسمين بشكل كبير خلال خطوة كبيرة في السوق مع تجارة الفوز، ثم يعيد "المكاسب الورقية" كبيرة قبل أن أوقف. ومع ذلك، بلدي الحيوانات الأليفة نظام التداول الميكانيكي يعمل بشكل جيد للغاية.

خوارزميات التداول السلاحف توفر وسيلة سريعة لبناء بنفسك تفعل ذلك بنفسك نظام التداول الميكانيكية التي هي بسيطة وسهلة الفهم وفعالة.

إذا كان لديك الانضباط للحفاظ على يديك قبالة والسماح نظام التداول الميكانيكية القيام بعملها، قد يكون السلاحف التداول افضل خيار لكم.

بعد كل شيء، والسلاحف بطيئة، لكنها عادة ما يفوز في السباق & # 8230؛

& # 8212؛ بواسطة إدي زهرة.

ونشر الدليل الشامل لاستراتيجية تجارة السلاحف أصلا في أونيستبريموفيد.

حول نظام المؤلف ترادر ​​سوتشيس كونتريبوتور.

المؤلفون المساهمون هم مشاركون نشطون في األسواق المالية ويتنقلون بشكل كامل في التحليل الفني أو الكمي. انهم يرغبون في تبادل قصصهم، ورؤى واكتشاف نجاح نظام التاجر ونأمل أن تجعلك تاجر نظام أفضل. الاتصال بنا إذا كنت ترغب في أن يكون المؤلف المساهمة وتبادل رسالتك مع العالم.

الوظائف ذات الصلة.

استخدام المعادن لتجارة السندات.

مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

قواعد سلوك السلاحف الأصلية & # 038؛ فلسفة.

كان دينيس و إيكهاردت أسبوعين من التدريب الثقيلة مع المنهج العلمي - الأساس الهيكلي لأسلوبهم التجاري والأساس الذي كان قد أسس حججهم في المدرسة الثانوية. كان نفس الأساس الذي اعتمد عليه هيوم و لوك. ببساطة، الأسلوب العلمي هو مجموعة من التقنيات للتحقيق في الظواهر واكتساب المعرفة الجديدة، وكذلك لتصحيح ودمج المعرفة السابقة. وهي تستند إلى أدلة يمكن ملاحظتها وتجريبية وقابلة للقياس، وتخضع لقوانين التفكير. وهو ينطوي على سبع خطوات:

حدد السؤال. جمع المعلومات والموارد. نموذج الفرضية. تنفيذ التجربة وجمع البيانات. تحليل البيانات. تفسير البيانات واستخلاص النتائج التي تكون بمثابة نقطة انطلاق لفرضيات جديدة. نشر النتائج.

هذا ليس نوع المناقشة التي سوف تسمع على نبك أو لديك مع وسيط المحلي عندما يدعو مع تلميح الساخنة اليومية. هذا التفكير البراغماتي يفتقر إلى أزيز وكمة من المشورة الغنية الغني. كان دينيس وإيكهاردت يصران على أن طلابهم يعتبرون أنفسهم علماء أولا، والتجار ثانيا - شهادة على اعتقادهم في القيام "الشيء الصحيح". وكان دينيس التجريبي يعرف أن يسد جنبا إلى جنب دون أساس فلسفي متين كان محفوفا بالمخاطر. لم يريد قط أن يكون بحثه مجرد أرقام كذاب حولها في جهاز كمبيوتر. يجب أن تكون هناك نظرية، ومن ثم يمكن استخدام الأرقام لتأكيد ذلك. وقال: "أعتقد أنك بحاجة إلى جهاز مفاهيمي ليكون أول شيء تبدأ مع وآخر شيء نظرتم."

هذا التفكير وضع دينيس الطريق قبل وقته. بعد سنوات، أكاديمي دانيال كانمان سيفوز بجائزة نوبل ل "نظرية الاحتمالات" (التمويل السلوكي)، وهو اسم الهوى لما فعله دينيس في الواقع لعيش وتعليم السلاحف له. تجنب الجهد النفسي الذي غرق بشكل روتيني الكثير من التجار الآخرين كان إلزاميا للسلاحف. تقنيات دينيس و إكهاردت تدرس السلاحف كانت مختلفة عن دنيس في انتشار الموسمية التقنيات من أيامه في وقت مبكر. تم تدريب السلاحف ليكون التجار التالية الاتجاه. وباختصار، يعني ذلك أنهم بحاجة إلى "اتجاه" لكسب المال. أتباع الاتجاه دائما الانتظار لسوق للتحرك. ثم يتبعونها. القبض على غالبية الاتجاه، صعودا أو هبوطا، من أجل الربح هو الهدف.

وقد تم تدريب السلاحف بهذه الطريقة لأنه بحلول عام 1983، كان دينيس يعرف الأشياء التي عملت على أفضل وجه هي "القواعد": "غالبية الأشياء الأخرى التي لم تنجح هي الأحكام. ويبدو أن أفضل جزء من كل شيء كان القواعد. لا يمكنك أن تستيقظ في الصباح وتقول: "أريد أن يكون الحدس حول السوق"، وسوف يكون لديك الكثير من الأحكام. "في حين دينيس يعرف بالضبط حيث كانت بقعة حلوة لصنع المال الكبير، وغالبا ما كان يتغاضى عن تجارته الخاصة مع الكثير من الأحكام التقديرية. إذا نظرنا إلى الوراء، ألقى باللوم على تجربته في الحفرة، قائلا: "يتداول الناس في الحفرة هم تجار الأنظمة سيئة للغاية عموما. يتعلمون أشياء مختلفة. أنها تتفاعل مع [السعر] "القراد" في وجهك. "

لم يخترع دنيس و إكهاردت الاتجاه التالي. من 1950s إلى 1970s، كان هناك واحد المتداول الاتجاه البارز مع سنوات من الأداء الإيجابي: ريتشارد دونشيان. وكان دونشيان والد بلا منازع للاتجاه التالي. وتحدث وكتب بكثرة حول هذا الموضوع. لقد أثر على دينيس و إيكهاردت، وفقط عن كل متداول مفكر تقنيا مع نبض. ووصف أحد طلاب دونشيان، باربرا ديكسون، أتباع الاتجاه بأنه لا يحاولون توقع مدى تحرك السعر. يتابع أتباع الاتجاه "أفكاره إلى مجموعة صارمة من الشروط للدخول والخروج من السوق والعمل على تلك القواعد أو نظامه لاستبعاد جميع عوامل السوق الأخرى. وهذا يزيل، من المؤمل، التأثيرات الحكمانية العاطفية من قرارات السوق الفردية. "

لا يتوقع تجار الاتجاه أن يكونوا على حق في كل مرة. في الواقع، على الصفقات الفردية أنها تعترف عندما تكون خاطئة، واتخاذ خسائرهم، والانتقال. ومع ذلك، فإنها تتوقع كسب المال على المدى الطويل. في عام 1960، خفض دونشيان هذه الفلسفة إلى ما أسماه "حكم التداول الأسبوعي". كانت القاعدة نفعية وحشية: "عندما يتحرك السعر فوق قمة أسبوعين تقويميين سابقين (يتراوح العدد الأمثل للأسابيع حسب السلعة) مواقف قصيرة وشراء. عندما يكسر السعر أدنى من الأسابيع التقويمية السابقة، قم بتصفية موقفك الطويل وبيعه لفترة قصيرة ". لقد تعلم توماس ويليس منذ فترة طويلة من قبل دينيس لماذا كان السعر الذي كان الأساس الفلسفي لقاعدة دونشيان هو المقياس الحقيقي الوحيد ل ثقة. وقال: "كل ما هو معروف ينعكس في السعر. لم أكن أتمنى أبدا أن تتنافس مع كارجيل [اليوم ثاني أكبر شركة خاصة في العالم، مع عائدات قدرها 70 مليار دولار في عام 2005]، الذي لديه وكلاء فول الصويا تجوب العالم مع العلم كل شيء هناك لمعرفة فول الصويا وتوجيه المعلومات تصل إلى تجارتهم المقر الرئيسي ". كان لدى ويليس أصدقاء جعلوا الملايين يتاجرون بشكل أساسي، لكنهم لم يتمكنوا أبدا من معرفة الشركات الكبرى مع الآلاف من الموظفين. وكانوا يقتصرون دائما على تداول سوق واحدة فقط. واضاف ويليس "انهم لا يعرفون شيئا عن السندات. انهم لا يعرفون شيئا عن العملات. أنا لا إما، ولكن لقد جعلت الكثير من المال تداولها. انهم مجرد أرقام. الذرة مختلفة قليلا عن السندات، ولكن ليست مختلفة بما فيه الكفاية أنني قد تضطر إلى التجارة بها بشكل مختلف. بعض من هؤلاء الرجال قرأت عن وجود نظام مختلف لكل [السوق]. هذا سخيف. نحن التداول علم النفس الغوغاء. نحن لا نقوم بتداول الذرة أو فول الصويا أو S & # 038؛ P. نحن نقوم بتداول الأرقام ".

"أرقام التداول" كانت مجرد اتفاقية دينيس أخرى لتعزيز تجريد العالم من أجل عدم الحصول على مشتتا عاطفيا. جعل دينيس السلاحف فهم تحليل الأسعار. لقد فعل ذلك لأنه في البداية "اعتقد أن الذكاء واقع وسعر المظهر، ولكن بعد حين رأيت أن الثمن هو الواقع والذكاء هو المظهر". وكان افتراض دينيس العمل أن أسعار فول الصويا تعكس فول الصويا الأخبار أسرع من الناس يمكن الحصول على وهضم الأخبار. منذ أوائل العشرينات من عمره، كان يعرف أن النظر إلى الأخبار لاتخاذ قرارات صنع القرار هو أمر خاطئ.

إذا كان العمل على الأخبار، نصائح الأسهم، والتقارير الاقتصادية كانت المفتاح الحقيقي لنجاح التداول، ثم الجميع سيكون غنيا. دينيس كان حادا: "التجريدات مثل حجم المحاصيل، والبطالة، والتضخم هي مجرد ميتافيزيقيا للتاجر. أنها لا تساعدك على التنبؤ بالأسعار، وأنها قد لا تفسر حتى العمل في السوق الماضية ". وكان أكبر تاجر في شيكاغو التداول قبل خمس سنوات من رأى من أي وقت مضى فول الصويا. لقد خدع الفكرة القائلة بأنه إذا كان "شيء ما" يحدث في الطقس، فإن تجارته ستتغير بطريقة ما: "إذا كان المطر على تلك فول الصويا، كل ذلك يعني بالنسبة لي هو أنني يجب أن أحضر مظلة". وقد سمعت السلاحف في البداية دينيس تفسيرات وافترض أنه كان مجرد لطيف أو كوي، ولكن في الواقع كان يقول لهم بالضبط كيفية التفكير. أراد أن تعرف السلاحف في قلبها قلوب التحليل الأساسي: "أنت لا تحصل على أي ربح من التحليل الأساسي. تحصل على الربح من البيع والشراء. فلماذا العصا مع المظهر عندما يمكنك الذهاب إلى واقع السعر؟ "

كيف يمكن للسلاحف ربما تعرف الميزانيات العمومية والمقاييس المالية المتنوعة الأخرى من كل خمسمائة شركة في S & # 038؛ P 500 مؤشر؟ أو كيف يمكن أن يعرفوا كل أساسيات فول الصويا؟ لم يستطعوا ذلك. حتى لو فعلوا ذلك، فإن تلك المعرفة لم تكن قد أخبرتهم متى لشراء أو بيع جنبا إلى جنب مع كم لشراء أو بيع. عرف دنيس أنه كان لديه مشاكل إذا كان مشاهدة التلفزيون يسمح للناس بالتنبؤ بما سيحدث غدا - أو توقع أي شيء لهذه المسألة. وقال: "إذا كان الكون منظما من هذا القبيل، فأنا في ورطة".

التقارير الأساسية من ماريا بارتيرومو نبك كان من الممكن أن يسمى "زغب" من قبل فريق التدريس C & # 038؛ D السلع. وقال مايكل جيبونز، وهو تاجر يتبع الاتجاه، أن استخدام "الأخبار" لقرارات التداول في المنظور: "توقفت عن النظر في الأخبار على أنها شيء مهم في عام 1978. وقد تم توظيف صديق جيد لي كمراسل من قبل أكبر خدمة أخبار السلع في زمن. في يوم من الأيام كان "قصته" الرئيسية عن السكر وما كان عليه القيام به. بعد أن قرأت قطعة له، سألت: "كيف تعرف كل هذا؟" لن أنسى أبدا إجابته. قال: "أنا جعلته". ومع ذلك، فإن التداول لا دينيس لم يكن كل الارتفاعات. وكانت الخسائر الصغيرة العادية ستحدث كما تداول السلاحف المال دينيس. كان دينيس يعرف الدور الذي سوف تلعبه الثقة. وقال: "أعتقد أنني لم أكن أحب فكرة أن الجميع ظننت أنني خاطئة أو مجنونة أو ستفشل، ولكنها لم تحدث أي فرق جوهري لأن لدي فكرة عما أردت القيام به، وكيف أنا يريد ان يفعل ذلك ".

البديهيات الأساسية السلاحف هي نفسها التي تمارس من قبل المضاربين الكبار من مائة سنة في وقت سابق:

"لا تدع العواطف تتقلب مع صعودا وهبوطا من رأس المال الخاص بك". "كن متسقة وحتى خفف". "القاضي نفسك ليس من نتيجة، ولكن من خلال العملية الخاصة بك". "معرفة ما الذي سوف تفعله عندما السوق يفعل ما هو عليه القيام به "." من الآن فصاعدا مستحيل يمكن أن يحدث وسوف يحدث "." أعرف كل يوم ما خطتك وحالات الطوارئ الخاصة بك هي في اليوم التالي "." ما الذي يمكنني الفوز وما يمكن أن أفقد؟ ما هي احتمالات حدوث أي منهما؟ "

ومع ذلك، كان هناك دقة وراء ملامح مألوفة السبر. من أول يوم من التدريب، حدد ويليام إكهاردت خمسة أسئلة ذات صلة بما أسماه التجارة المثلى. وكان السلاحف أن تكون قادرة على الإجابة على هذه الأسئلة في جميع الأوقات:

ما هي حالة السوق؟ ما هو تقلب السوق؟ ما هو تداول الأسهم؟ ما هو النظام أو التوجه التجاري؟ ما هو نفور المخاطرة من التاجر أو العميل؟

لم يكن هناك عبث في لهجة إكهاردت، كما اقترح أن هذه هي الأشياء الوحيدة التي لها أي أهمية.

ما هي حالة السوق؟

حالة السوق يعني ببساطة. "ما هو السعر الذي يتداول عليه السوق؟" إذا كانت شركة ميكروسوفت تتداول عند 40 سهم اليوم، فهذا هو حالة ذلك السوق.

ما هو تقلب السوق؟

درس إكهاردت السلاحف أنه كان عليهم أن يعرفوا على أساس يومي مقدار أي سوق يذهب صعودا وهبوطا. إذا كانت مايكروسوفت على متوسط ​​الصفقات في 50، ولكن عادة مستبعد صعودا وهبوطا في أي يوم ما بين 48 و 52، ثم تم تدريس السلاحف أن تقلب هذا السوق كان أربعة. كان لديهم المصطلحات الخاصة بهم لوصف التقلبات اليومية. كانوا يقولون أن مايكروسوفت لديها "N" من أربعة. وكانت األسواق األكثر تقلبا تنطوي عموما على مخاطر أكبر.

ما هو تداول الأسهم؟

وكان السلاحف أن تعرف كم من المال لديهم في جميع الأوقات، لأن كل قاعدة أنها سوف تتعلم تتكيف مع حجم حساب معين في تلك اللحظة.

ما هو النظام أو التوجه التجاري؟ أمر إكهاردت السلاحف أنه قبل افتتاح السوق، كان عليهم أن يضعوا خطة المعركة الخاصة بهم للشراء والبيع. لم يتمكنوا من القول: "حسنا، لدي 100،000 دولار. أنا سوف أختار عشوائيا التجارة 5000 $ منه ". لم يرغب إيكهاردت في أن يستيقظوا ويقولون:" هل أشتري إذا بلغت غوغل 500 أو هل أبيع إذا بلغت غوغل 500؟ "لقد تم تدريس قواعد دقيقة قل لهم متى لشراء أو بيع أي سوق في أي وقت على أساس حركة السعر. وكان السلاحف نظامين: نظام واحد (S1) ونظام 2 (S2). وهذه الأنظمة تحكم إدخالاتها ومخارجها. S1 قال أساسا أنك سوف تشتري أو تبيع سوقا قصيرة إذا جعلت جديدة عشرين يوما عالية أو منخفضة.

ما هو نفور المخاطرة من التاجر أو العميل؟

لم تكن إدارة المخاطر مفهوما أن السلاحف استوعبت على الفور. على سبيل المثال، إذا كان لديهم 10000 دولار في حسابهم، في حالة رهان كل 10000 دولار أمريكي على رصيد غوغل؟ لا. إذا سقطت غوغل فجأة، فقد تفقد كل 10000 دولار بسرعة. وكان عليهم أن يراهنوا على مبلغ صغير قدره 000 10 دولار، لأنهم لا يعرفون ما إذا كانت التجارة ستذهب لصالحهم أم لا. الرهان الصغيرة (على سبيل المثال، 2 في المئة من 10،000 $ على الرهانات الأولية) أبقيتهم في اللعبة للعب يوم آخر، في حين أن كل حين ينتظر اتجاها كبيرا.

مناقشة في الصف.

ويؤكد إيكهاردت يوما بعد يوم على المقارنات. وبمجرد أن أخبر السلاحف أن ينظر في اثنين من التجار الذين لديهم نفس حقوق الملكية، نفس النظام (أو التوجه التجاري)، ونفس نفور المخاطرة وكلاهما يواجه نفس الوضع في السوق. لكل من التجار، يجب أن يكون المسار الأمثل للعمل نفسه. "كل ما هو الأمثل لأحد يجب أن يكون الأمثل للآخر"، كما يقول. الآن هذا قد يبدو بسيطا، ولكن الطبيعة البشرية تسبب معظم الناس، عندما تواجه مع وضع مماثل، للرد بشكل مختلف. إنهم يميلون إلى التفكير في الوضع، حيث يجب أن يكون هناك بعض القيمة الفريدة التي يمكنهم إضافتها لجعلها أفضل. طلب دينيس وإيكهارت أن تستجيب السلاحف نفسها أو أنها خرجت من البرنامج (وانتهى الأمر إلى قطع الناس).

في جوهره كان إكهاردت يقول: "أنت لست خاص. أنت لست أكثر ذكاء من السوق. لذا اتبع القواعد. كل من أنت ومعظم العقول لديك، فإنه لا يجعل تلة من الفاصوليا الفرق. لأنه إذا كنت تواجه نفس القضايا، وإذا كنت قد حصلت على نفس القيود، يجب اتباع القواعد ". وقال إكهاردت هذا بطريقة أجمل، وأكثر الأستاذية والأكاديمية، ولكن هذا ما كان يعنيه. لم يكن يريد أن يستيقظ طلابه ويقولون: "أشعر اليوم بالذكاء"، أو "أشعر بالحظوظ اليوم"، أو "أشعر بالغبء اليوم"، فعلمهم أن يستيقظوا ويقولوا " سأفعل ما تقوله قواعدي اليوم ". كان دنيس واضحا أنه سيأخذ العصا إلى أن يتبع القواعد يوما بعد يوم ويفعل ذلك على النحو الصحيح:" لمتابعة المبادئ الجيدة وعدم السماح للخوف، الجشع والأمل تتداخل مع التداول الخاص بك هو صعبة. أنت تسبح في المنبع ضد الطبيعة البشرية ". كان السلاحف يجب أن يكون لديه الثقة لمتابعة جميع القواعد وسحب الزناد عندما كان من المفترض أن. تتردد وأنها سوف نخب في لعبة السوق صفر المجموع.

هذا الطاقم متقلب من المبتدئين علمت بسرعة أن من الأسئلة الخمسة التي تعتبر الأكثر أهمية من قبل إكهاردت، الأولين، حول حالة السوق وتقلب السوق، كانت القطع الهدف من اللغز. كانت تلك مجرد حقائق يمكن أن يرى الجميع عاديا كاليوم. وكان إيكهاردت أكثر اهتماما بالأسئلة الثلاثة الأخيرة، والتي تناولت مستوى الإنصاف، والنظم، ونفور المخاطرة. وكانت هذه أسئلة ذاتية تستند جميعها إلى الحاضر. ولم تحدث فرقا عن إجابات هذه الأسئلة الثلاثة قبل شهر أو الأسبوع الماضي. فقط "في الوقت الراهن" كان مهما. وبعبارة أخرى، يمكن للسلاحف السيطرة فقط كم من المال لديهم الآن، وكيف قرروا الدخول والخروج من التجارة الآن، ومدى المخاطرة على كل التجارة الآن. على سبيل المثال، إذا كانت غوغل تتداول في 500 اليوم، فإن غوغل تتداول عند 500. هذا بيان واقع. إذا كان غوغل لديه تقلب دقيق ("N") اليوم من أربعة، وهذا ليس دعوة الحكم. لتعزيز الحاجة إلى الموضوعية في قضايا مثل "N" إكهاردت أرادت السلاحف أن تفكر من حيث "الذاكرة أقل التداول". وقال لهم: "يجب أن لا يهتمون كيف وصلت إلى الوضع الحالي ولكن بدلا عن ما يجب عليك القيام به الآن. التاجر الذي يتداول بشكل متفاوت بسبب التقلبات في الثقة هو التركيز على ماضيه بدلا من الواقع الحالي ". إذا كان لديك قبل خمس سنوات $ 100،000 واليوم لديك فقط 50،000 $، لا يمكنك الجلوس واتخاذ القرارات على أساس افتراضية 100،000 $ كنت قد استخدمت. عليك أن تستند قراراتك على واقع 50،000 $ لديك الآن. كيفية التعامل مع الأرباح بشكل صحيح هو نقطة الفصل بين الفائزين والخاسرين. يقوم المتداولون العظيمون بضبط تداولهم على الأموال التي لديهم في أي وقت.

قراءة القواعد الدقيقة التي يستخدمها ريتشارد دينيس وسلحفاة له هنا:

المشاركات الاخيرة.

سبيكولاري ديسمبر 6، 2017 تهب فقاعات يترك فرصة كبيرة في السوق نوفمبر 17، 2017 عرض لي الاتجاه بعد المال نوفمبر 16، 2017 وول ستريت المصطلحات مصممة لتبديد لكم نوفمبر 5، 2017 توقعات الاستثمار من مايكل كوفيل 4 نوفمبر 2017.

أرشيف المشاركة اليومية.

أرشيف المتداولين.

الكتب الكلاسيكية & أمب؛ فيلم.

الاتجاه التالي بودكاست.

تريند فولوينغ ™ تحتل المرتبة العالية مثل # 2 على اي تيونز الاستثمار مع 6M + يستمع. الاستماع مجانا في كل مكان: اي تيونز، إهيرتراديو، جوجل، خياطة، رسس.

دروس معالج السوق.

# 1 رجل بلدة صغيرة يبدأ في محطة وقود 1970s ويصبح أسطورة التداول بقيمة 100 مليون $. إرسال والحصول على الفيديو مجانا.

# 2 الملياردير ديفيد هاردينغ بدأت صغيرة، وأصبح أتباع الاتجاه والآن هو أسطورة التداول. قراءة قصته هنا.

اشترك واستلم فيديو معالج السوق.

&نسخ؛ 2004-17 تورتلترادر ​​& ريج؛ و تريند بعد والتجارة. كل الحقوق محفوظة. | خريطة الموقع | RSS.

معلومات عن الاتجاه بعد والتجارة؛ شبكة المواقع قد لا يتم نسخها أو إعادة طباعتها أو إعادة توزيعها دون الحصول على إذن خطي من مايكل كوفيل و تريند فولوينغ (ولكن يتم الحصول على إذن كتابي بسهولة ومنح عادة). والغرض من هذا الموقع هو تشجيع التبادل الحر للأفكار عبر الاستثمارات والمخاطر والاقتصاد وعلم النفس والسلوك البشري وريادة الأعمال والابتكار. وتستند محتويات هذا الموقع على آراء مايكل كوفيل، ما لم يذكر خلاف ذلك. وتستند المواد الفردية إلى آراء المؤلف المعني، الذي قد يحتفظ بحق المؤلف كما هو مذكور. وتهدف المعلومات على هذا الموقع كما تقاسم المعارف والمعلومات من البحوث والخبرة من مايكل كوفيل ومجتمعه. لم يتم تصميم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لاستخدامها كدعوة للاستثمار مع أي مستشار لمحة. جميع البيانات على هذا الموقع مباشرة من كفتك، سيك، ياهو المالية، وجوجل وثائق الإفصاح من قبل المديرين المذكورين هنا. نحن نفترض أن جميع البيانات لتكون دقيقة، ولكن لا تتحمل أي مسؤولية عن الأخطاء أو السهو أو الأخطاء الكتابية التي أدلى بها المصادر. الاتجاه التالي والتجارة؛ الأسواق وتبيع مختلف البحوث الاستثمارية والمنتجات الإعلامية الاستثمارية. القراء هم وحدهم المسؤولون عن اختيار الأسهم والعملات والخيارات والسلع والعقود الآجلة، والاستراتيجيات، ومراقبة حسابات الوساطة الخاصة بهم. الاتجاه التالي والتجارة؛ والشركات التابعة لها والموظفين والوكلاء لا تطلب أو تنفذ الصفقات أو تقديم المشورة الاستثمارية، وغير مسجلة كوسطاء أو مستشارين مع أي وكالة اتحادية أو حكومية.

الاتجاه التالي والتجارة ؛، تورتلترادر ​​& ريج ؛، تورتلترادر ​​& ريج؛ هي علامات تجارية / علامات الخدمة من تريند التالية. العلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى التي تظهر على شبكة تريند التالية من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند التالية أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف ثالثة لا ينتمي إلى تريند التالية والتجارة؛.

الاتجاه الوحيد بعد والتجارة؛ فيلم وثائقي: مشاهدة.

© 2004-17 تريند فولوينغ ™ جميع الحقوق محفوظة.

تريند فولوينغ ™، TurtleTrader®، TurtleTrader® هي علامات تجارية / علامات خدمة تريند فولوينغ. العلامات التجارية وعلامات الخدمة الأخرى التي تظهر على شبكة تريند التالية من المواقع قد تكون مملوكة من قبل تريند التالية أو من قبل أطراف أخرى بما في ذلك أطراف ثالثة لا ينتمي إلى تريند التالي.

تحقق من بلدي 2017 ملحمة الإصدار: الاتجاه التالي: كيفية جعل ثروة في الثور، الدب والأسود بجعة الأسواق. منقحة وممددة مع ضعف المحتوى. الطبعة الخامسة من 24 أبريل 2017.

استراتيجية اندلاع نمط السلاحف.

بعض التجار يفضلون استخدام نقاط الاختراق للإشارة إلى إدخالات الاتجاه، والبعض الآخر يفضلون استخدام المؤشرات التي تظهر فقط زخم اتجاهي قوي. من هو الحق، والذي يعمل بشكل أفضل؟

السلحفاة التجار.

في أوائل 1980 و [ق]، التاجر الشهير ريتشارد دينيس الرهان شريكه أنه يمكن أن تأخذ المجندين الخام وتحويلها إلى التجار مربحة جدا من خلال تعليمهم نظام التداول بسيطة إلى حد ما. لقطع قصة طويلة قصيرة، كان قادرا بالفعل على تجنيد بعض المبتدئين، ومنحهم نظام ورأس المال، ومشاهدتها تحقيق أرباح مذهلة على مدى سنوات قليلة. لفترة طويلة، كان هناك الكثير من التكهنات حول بالضبط ما كانت هذه الاستراتيجية التجارية مربحة بشكل رائع. قبل بضع سنوات، وبعض من الأصلي & لدكو؛ السلاحف & رديقو؛ ونشرت قواعد الاستراتيجية التي أعطيت لهم.

نظام السلاحف التجارية.

وكان قلب النظام الذي يحكم الإدخالات التجارية هو تداول مجموعة من الأدوات، ودخلت فترة طويلة عندما جعل السعر أعلى 55 يوما أو قصيرة عند أدنى مستوى لها في 55 يوما: هبوط القناة دونشيان. كان وقف الخسارة ببساطة وظيفة التقلب، وتم حسابها من خلال المدى الحقيقي للمتوسط ​​(أتر). وكان نظام التداول الاتجاه.

ويعتقد عموما أن هذا النوع من نظام الاختراق لا يعمل بشكل جيد بعد الآن، وخاصة في سوق الفوركس حيث الفوركس الهروب غالبا ما تصبح & لدكو؛ وهمية الرافضة & رديقو؛. ومع ذلك فوجئت بأن أجد من بحثي الخاص أن تداول نمط السلاحف يمكن أن يعمل بشكل جيد جدا في سوق الفوركس، مقارنة بأنظمة الدخول الأكثر تعقيدا التي تشمل المؤشرات، والوقت من اليوم الخ.

السلاحف نمط التداول في الفوركس.

كما تداولت السلاحف مجموعة متنوعة من الأسواق، وكنت أعتقد أن جزءا أساسيا من تطبيق أساليبها بنجاح في سوق الفوركس سيكون للتجارة جميع أزواج العملات على قدم المساواة. في الواقع، أظهرت الأبحاث أن الدولار الأمريكي هو المحرك الرئيسي لسوق الفوركس، وأن أزواج العملات بالدولار الأمريكي لديها ميل قوي للاتجاه. قد يتغير هذا في المستقبل إذا فقد الدولار الأمريكي دوره كعملة عالمية أساسية، ولكنه الآن صحيح. بعد الدولار، اليورو هو العملة التالية الأكثر قوة. لذلك فمن الجيد تطبيق استراتيجية التداول هذه فقط على أزواج العملات بالدولار الأمريكي.

استخدمت السلاحف 55 يوما وأحيانا 20 يوم انقطاع. هذه الفترات قصيرة جدا جدا لسوق الفوركس الحديثة. منذ عام 2008، كانت فترة 70 يوما المقابلة لمدة 3 أشهر مؤشر الاتجاه الكبير، وأنها عملت أيضا جيدا قبل ذلك الحين في الجزء السابق من عصر الفوركس الحديثة.

يمكن إضافة لمسة نهائية واحدة لتحسين الأداء. ويمكن حساب أسعار دخول كل زوج من العملات في نهاية كل يوم، وتحدد أوامر الدخول وفقا لذلك. كما يتم حساب وقف الخسارة كدالة لمتوسط ​​المدى الحقيقي. ولكن إذا كان السعر أقل أو ينخفض ​​عن سعر وقف الخسارة قبل بدء سعر الدخول، فلا ينبغي اتخاذ أي تداول. هذه الآلية تمنع تداول الصفقات حيث من المرجح أن السعر سوف تجد نفسها استنفدت في وقت قريب جدا بعد حدوث الاختراق.

قواعد الاستراتيجية.

أدخل طويلا عندما يكسر السعر أعلى سعر لل 70 يوما الماضية أو قصير عندما يكسر أدنى 70 يوما الماضية، بشرط ألا يتم اختراق سعر وقف الخسارة قبل الدخول.

ويمكن أن يستند وقف الخسارة إلى وحدات 0.5 أو 1 أو 2 من المدى الحقيقي المتوسط ​​البالغ 20 يوما.

وينبغي استخدام حجم تجاري متسق في النقد، وينبغي أن يكون من الناحية المثالية أن تبقى صغيرة، في ما لا يزيد عن 0.25٪ من رأس المال في 2 مرات أتر.

تداول فقط أزواج دولار أمريكي وعملات السلع الأساسية المقترنة بالدولار الأمريكي. ويمكن استخدام مرشح التحليل الأساسي لتحسين اختيار التجارة.

ويمكن استخدام مجموعة من الطرق لتحديد مخارج التجارة.

نتائج الاختبار الخلفي.

وأجري اختبار خلفي للفترة التي تبدأ في نيسان / أبريل 2001 وتنتهي في حزيران / يونيه 2015، وهي فترة طويلة نسبيا. يظهر متوسط ​​التوقع لكل صفقة لكل زوج من العملات ومجموعه في الجدول أدناه، باستخدام أحجام وقف الخسارة بوحدات 0.5 و 1 و 2 من المدى الحقيقي المتوسط ​​لمدة 20 يوما، وأهداف الربح المختلفة استنادا إلى نسبة المكافأة إلى المخاطر. ولا يتم إدراج الفروق والعمولات والانزلاق والتمويل بين عشية وضحاها في النتائج.

ومن الواضح أن هذه استراتيجية قوية ومربحة مع مرور الوقت، وخاصة على نسب المكافأة الأعلى إلى المخاطر. كان هناك بالطبع ما يقرب من ضعف عدد الصفقات التي أدت إلى 1 و 2 أتر من كان هناك ل 0.5 أتر، ولكن من المثير للاهتمام، لاحظ كيف كان هناك اختلاف بسيط في متوسط ​​التوقعات المتوقعة لكل التجارة بين مستويات وقف الخسارة. قد يكون الحل الجيد هو استخدام أتر أعلى حيث لا يتم تشغيل الصفقات أتر أقل.

كلمة أخيرة من الإنذار: مثل جميع الاستراتيجيات الميكانيكية، كانت هناك فترات من التعادل الشديد، مع ما يقرب من 3000 الصفقات لاستراتيجيات 1 و 2 أتر على مدى 14 سنة، ونصف هذا العدد لاستراتيجية أتر 0.5.

ولإعطاء مثال على ذلك، فإن التخفيضات القصوى من الذروة إلى الحوض الصغير مع المخارج بمكافأة لخطر وحدتين هي كما يلي:

0.5 أتر: 34 وحدة.

2 أتر: 130 وحدة.

هذا شيء يأخذ في الاعتبار عند التخطيط لاستراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك، إذا كنت تعتمد هذا النوع من طريقة التداول الاتجاه.

عودة اختبار منحنيات الأسهم.

كل ذلك في مكافأة إلى الربح المستهدف نسبة المخاطر من 2 وحدة.

0.5 أتر وقف الخسارة:

1 أتر وقف الخسارة:

2 أتر وقف الخسارة:

آدم الليمون.

آدم هو تاجر الفوركس الذي عمل في الأسواق المالية لأكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. وهو معتمد في إدارة الصندوق وإدارة الاستثمار من قبل معهد المملكة المتحدة للأوراق المالية والاستثمار. تعلم المزيد من آدم في دروسه المجانية في فكس أكاديمي.

التسجيل مطلوب لضمان أمن مستخدمينا. تسجيل الدخول عبر الفيسبوك لتبادل تعليقك مع أصدقائك، أو التسجيل ل ديليفوريكس لنشر تعليقات بسرعة وأمان كلما كان لديك ما تقوله.

مجانا دورات التداول الفوركس.

هل ترغب في الحصول على دروس متعمقة ومقاطع فيديو تعليمية من خبراء تداول الفوركس؟ سجل مجانا في فكس أكاديمي، أول أكاديمية التداول التفاعلية عبر الإنترنت التي تقدم دورات على التحليل الفني، أساسيات التداول، وإدارة المخاطر وأكثر استعدادا حصرا من قبل تجار الفوركس المهنية.

الأكثر زيارة الفوركس وسيط التعليقات.

تبقى محدثة!

متاح أيضا على.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. ينطوي تداول العملة على الهامش على مخاطر عالية، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. ينطوي تداول العملة على الهامش على مخاطر عالية، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.